Aujourd’hui nous allons parler finances ! Un sujet qui s’avère passionnant quand on aime les chiffres, mais pas que. Je n’irai pas dire que c’est une revelation dans mon cas, mais j’aime bien suivre l’actualité et l’évolution autour de ces sujets. Dans cet article je vais vous parler de l’algo.
Un algo (abréviation de l’algorithme) est un ensemble de règles orchestrées pour accomplir une tâche spécifique. Sur les marchés financiers, l’algo trading utilise un programme informatique qui suit les instructions données par le trader. Il est également connu sous le nom de trading automatisé et de black-box trading.
Pour vous donner une idée de l’algo trading, voici un exemple :
Supposons qu’un trader achète 100 unités d’EUR/USD lorsque sa moyenne mobile de 10 jours dépasse la moyenne mobile de 200 jours. (Une moyenne mobile est une représentation des points de données passées sur les graphiques de trading).
En utilisant cette instruction, un programme informatique passera automatiquement des commandes d’achat et de vente. Un négociant n’a pas besoin de surveiller les graphiques de négociation ni de passer des commandes car un algo fera tout cela.
Examinons plus en profondeur ce que signifie le trading avec algo sur le marché Forex, et pourquoi est-il important.
Le Forex (en anglais Foreign exchange market ou FX) ou marché des changes est le marché sur lequel les devises dites convertibles (paire de devises) sont échangées l’une contre l’autre à des taux de change qui varient en permanence. On ne peut pas échanger de devises mais on achète une monnaie numérique €-$ qu'il faut ensuite revendre en euro. Il n'y a pas de conversion possible de l'euro en dollar. Le Forex est fait pour parier à la hausse ou à la baisse d'une devise face à une autre.
Trader sur le forex avec l’algo
Il y a trente ans, le commerce des devises était une tout autre histoire. Pour négocier, il fallait soit avoir des millions de dollars, soit faire partie de grandes institutions financières.
De nos jours, une grande partie du commerce des devises a été révolutionnée par un algo. Il a permis de réduire le nombre d’heures nécessaires pour effectuer des transactions et a également facilité le traitement des commandes.
Imaginez que vous devez passer par tout le processus d’échange manuellement ! Cela serait un désastre.
La prochaine fois si quelqu’un vous demande comment le marché Forex est le marché financier le plus liquide, vous pourrez répondre que c’est grâce à un algo.
Sur le Forex, l’algo de trading est associé à la spéculation de trading. En utilisant un algo, un trader s’autorise à bénéficier d’un légèr écart de prix.
L’algo de trading permet aux traders de Forex de fixer un taux de change spécifique pour l’achat et la vente de devises. Cela est dû aux options de Forex (une option est un instrument financier basé sur la valeur des actifs sous-jacents).
L’algo trading est utilisé dans les stratégies Forex suivantes :
- Suivi des tendances
- Trading de l’information
- Arbitrage
- Haute fréquence
- Sentiment du marché
Comment se créer un algo de trading ?
La création d’un algo de trading requière du codage. Avoir des compétences en programmation à votre disposition peut vous aider à affiner votre algo trading. Mais si vous n’avez pas d’expérience en matière de codage, vous pouvez utiliser un service qui fournit un algo.
Le code développé est branché sur une plateforme commerciale à des fins d’échange.
Bien que l’algo diminue les efforts humains, vous devez prendre quelques mesures avant de pouvoir commencer à faire du trading réel.
- Tout d’abord, vous devez sélectionner un délai et une fréquence de négociation. Cela est essentiel si vous n’êtes pas un trader à plein temps.
- Comme nous avons mentionné des stratégies pour l’algorithme commercial, vous devez développer une stratégie de trading. Si un algo ne fonctionne pas pour une approche donnée, vous pouvez envisager une autre alternative pour votre algo.
- L’étape la plus importante consiste à tester votre algo. Après avoir obtenu le code de votre algo, ne tirez pas de conclusions hâtives. Exécutez votre algo de négociation avec un compte de démonstration. Vous devriez lancer un algo avec les données passées des paires de devises. Cela vous montrera comment les paires de devises se comportent avec votre algo.
Pour conclure cet article simplement, je dirai que l’algo de trading contribue à réduire les activités humaines. Cela annule les émotions, le facteur de trading le plus important au passage. Si vous vous frottez à un algo, vous n’en tirerez aucun bénéfice.